stationary和autocorrelation之间什么关系？是不是只要是有autocorrelation问题的model都是nonstationary的？我知道q statistics 和Ljung box text都是检测stationarity的。是否也可以检验autocorrelation呢？（我很清楚autocorrelation要用d statistics或LM test)
如果q-statistics 和 Ljung box test可以检验autocorrelation，那么和d-statistics在只有一个lag的情况下有什么区别，或者说各种test的限制条件，适用条件是什么？