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2010-08-01
三变量都是I(1),选定lag 为4,且确定有一个协整后,建立VECM,

然后我做residual test 中的autocorrelation LM tests

得出如下结果
   
Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h         
Lags    LM-Stat    Prob


1     27.70894     0.0011
2     16.88271     0.0506
3     20.15512     0.0170
4     6.318402     0.7077


Probs from chi-square with 9 df.        

这能说明我的模型residual 没问题吗?没看明白,谢谢指教
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2010-8-1 08:35:53
LM检验关键看P值。如果P值超过显著性水平(如5%),则接受原假设,不存在自相关性;否则,拒绝原假设,存在自相关性。你的滞后4阶时的P值为0.7077,大大超过0.05,所以接受原假设,不存在自相关性。
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2010-8-1 08:59:32
好,我明白了,谢谢你了

回复的很快
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