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金融学(理论版)
autocorrelation 不同阶数的含义
楼主
noori_1001
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2015-06-08
在实证的回归分析中,对有些数据进行了1st order autocorrelation, 2nd order autocorrelation, 3rd order autocorrelation的分析,请问通过这些数据可以反映什么? 比如,1,2,3阶的自相关分别为0.952,0.892,0.822,另一个为0.104,0.079,0.733 我想知道看到这些数据可以得出什么样的分析结果? 多谢!
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沙发
crystal8832
2015-7-20 15:59:19
相关性分为自相关和偏自相关,区别在于是否控制影响二者相关性的其他因素,数值越大,表明两期之间的线性相关程度越高
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