全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
996 6
2025-03-23

股价同步性


1、计算说明



   
不同参考文献计算股价同步性有不同方法,以下计算三种常用的方法


第一种


230220tf2f7b2zzg23fmgf.png




第二种


230220tzt71qdgdq4n1rqg.png




第三种


230221tu0mtudrdudqqmud.png




    第一种参考文献 中国的证券分析师能够提高资本市场股价同步性和股价信息含量的经验证据(朱红军)
    第二种参考文献 信息透明度、机构投资者与股价同步性(王亚平)
    第三种参考文献 分析师能降低股价同步性吗——基于研究报告文本分析的实证研究(伊志宏)


   (文献更新在附件里面)

       回归后用以下公式计算股价同步性:对数化处理

23022153iaevm8zkxmvg5t.png



       股价信息含量

002528g8ykry7hggarh3k3.png




      指标解释:
  • Ri,t指的是股票i在第t周考虑现金红利再投资的收益率
  • Rm,t指的是A股所有股票在第t周经流通市值加权的平均收益率
  • Rm,t-1指的是A股所有股票在第t-1周经流通市值加权的平均收益率
  • Rl,t指的是按照2012年中国证监会行业分类标准(各年有可能发生变动),以公司流通市值为权重,所在行业剔除本公司股票的其他股票加权平均得到的平均收益率(制造业用二级分类,其他行业用大类
  • Rl,t-1指的是第t-1周行业平均收益率

2、数据说明



  • 原始数据包含:周个股收益率、综合周市场收益率以及行业代码和交易状态
  • 数据格式为:dta格式(stata14及以上版本)  最后计算结果格式有Excel格式
  • 选取2000—2024年A股上市公司为研究对象
  • 剔除了每年交易周数小于30(具体可以根据需要调整)的样本,以便有效估计
  • 字段包含以2012年证监会行业标准
  • 结果提供交易状态可用筛选:正常交易、ST、*ST、PT、退市整理期


3、结果说明


数据截图

QQ截图20250323195558.jpg


其中
R2_1、R2_2、R2_3分别对应以上说明的三种方法计算出来的拟合优度
SYN1、SYN2、SYN3分别对应以上说明的三种方法计算出来的股价同步性

Info1、Info2Info3分别对应以上说明的三种方法计算出来的股价信息含量
各年数据量
QQ截图20250323195534.jpg

缩尾后描述性统计

QQ截图20250323195521.jpg


相关性分析
QQ截图20250323195527.jpg

4、附件下载




数据里面包含两份结果:一份是剔除金融行业剔除ST、*ST和PT的结果,一份是未剔除版本

QQ截图20250323195614.jpg









经管之家:momingiqmiao7

欢迎关注,分享更多实用的数据,独家发布,严禁转载获利,转载必究,有任何问题在可以帖子下方回复,及时回复

批量购买可享优惠


关注帖子索引2023年】【帖子索引2022年】【帖子索引2021年】【使用常见问题点击查看更多帖子】【Stata软件下载】【Stata免费学习资料



经管之家:momingiqmiao7
欢迎关注,分享更多实用的数据,独家发布,严禁转载获利,转载必究,有任何问题在可以帖子下方回复,及时回复

批量购买可享优惠


关注帖子索引2023年】【帖子索引2022年】【帖子索引2021年】【使用常见问题点击查看更多帖子】【Stata软件下载】【Stata免费学习资料






二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2025-3-24 16:10:27
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2025-3-24 17:46:14
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2025-3-24 19:54:23
上市公司常用基础数据集合

包含财务指标、公司治理、交易数据(更新至2023年)
https://bbs.pinggu.org/thread-11801597-1-1.html


季度版本2024年第一季度
https://bbs.pinggu.org/thread-11791584-1-1.html

常用控制变量集合
https://bbs.pinggu.org/thread-11795317-1-1.html


常用控制变量集合季度版本
https://bbs.pinggu.org/thread-11801719-1-1.html


常用控制变量集合拓展版
https://bbs.pinggu.org/thread-11815858-1-1.html


常用分组/调节变量数据整理
https://bbs.pinggu.org/thread-11826184-1-1.html


实证分析常用代码整理合集
https://bbs.pinggu.org/thread-10980403-1-1.html


【必备】A股上市公司基础信息(行业、省份、城市、区域、高新技术企业、上市年份等)
https://bbs.pinggu.org/thread-11808931-1-1.html

★筛选数据★ 沪深A股是否ST、*ST或PT数据整理
https://bbs.pinggu.org/thread-11702210-1-1.html

上市公司论文实证分析筛选样本所用数据指标
https://bbs.pinggu.org/thread-11848903-1-1.html

创新投入/创新产出/创新效率/专利申请/专利授权/研发投入
https://bbs.pinggu.org/thread-11823452-1-1.html

上市公司创新水平和创新效率指标计算Stata代码(附2008-2023年数据)
https://bbs.pinggu.org/thread-11991103-1-1.html

【数据包络分析DEA】上市公司创新效率指标计算2006-2023年数据
https://bbs.pinggu.org/thread-11844597-1-1.html

上市公司绿色创新指标大全
https://bbs.pinggu.org/thread-11840534-1-1.html

二元式创新绩效/双元创新能力
https://bbs.pinggu.org/thread-12207094-1-1.html

创新质量-被引用专利数量
https://bbs.pinggu.org/thread-13621674-1-1.html

技术多元化/知识多元化指标
https://bbs.pinggu.org/thread-12286238-1-1.html

上市公司数字化转型程度指标计算Stata代码(2001-2023年数据)
https://bbs.pinggu.org/thread-11811023-1-1.html

中国经济政策不确定EPU季度数据整理1995-2023年(附Stata代码)
https://bbs.pinggu.org/thread-11760395-1-1.html

高管海外经历/金融背景/学术背景/财务背景/性别/年龄/持股比例2008-2023年(附Stata代码)
https://bbs.pinggu.org/thread-12286295-1-1.html

华证ESG
https://bbs.pinggu.org/thread-11786020-1-1.html

商道融绿ESG
https://bbs.pinggu.org/thread-11800856-1-1.html

Wind ESG
https://bbs.pinggu.org/thread-11800900-1-1.html

儒家文化
https://bbs.pinggu.org/thread-11800954-1-1.html

上市公司专利质量指标计算Stata代码(1990-2023年)  知识宽度 张杰
https://bbs.pinggu.org/thread-11991540-1-1.html

上市公司专利质量指标计算Stata代码(1990-2023年)  知识宽度 李宏
https://bbs.pinggu.org/thread-12025171-1-1.html

非金融企业影子银行指标
https://bbs.pinggu.org/thread-11822788-1-1.html

上市企业声誉
https://bbs.pinggu.org/thread-11819276-1-1.html

股价信息含量知情交易概率
https://bbs.pinggu.org/thread-11749018-1-1.html

企业ESG表现会影响审计意见吗实证分析Stata代码(2009-2022年数据)
https://bbs.pinggu.org/thread-11566412-1-1.html

基于DEA方法的融资效率指标计算(A股上市公司2000-2023年数据)  
https://bbs.pinggu.org/thread-13060312-1-1.html

数字金融发展程度工具变量-与杭州球面距离与省会城市球面距离   
https://bbs.pinggu.org/thread-11567235-1-1.html

宗族文化
https://bbs.pinggu.org/thread-11580060-1-1.html

上市公司独立董事履职行为数据包含独董参会率、投非赞成票等(2004-2022年)
https://bbs.pinggu.org/thread-11596865-1-1.html

上市公司环境信息披露质量指标分货币型和非货币型整理Stata代码(2008-2023年数据)
https://bbs.pinggu.org/thread-11845280-1-1.html

智能化投资(硬件投资和软件投资)(2001-2023年数据)
https://bbs.pinggu.org/thread-11823692-1-1.html

上市银行风险承担指标(Z值、不良贷款率和风险资产比率)(2000-2023年数据)
https://bbs.pinggu.org/thread-11826409-1-1.html

上市企业经济政策不确定性感知指标赠送Python处理代码和管理层分析与讨论文本(2001-2023年数据)
https://bbs.pinggu.org/thread-11828689-1-1.html

上市公司和客户共同分析师跟踪指标整理Stata代码(附2006-2023年数据)
https://bbs.pinggu.org/thread-11828783-1-1.html

地区要素市场错配水平
https://bbs.pinggu.org/thread-11828808-1-1.html

上市公司审计师—客户匹配度计算Stata代码附2005-2023年数据 会计信息可比性
https://bbs.pinggu.org/thread-11829407-1-1.html

上市公司人工智能指标人工智能词频Python处理代码(2000-2023年)
https://bbs.pinggu.org/thread-11831153-1-1.html

上市公司数据资产信息披露水平指标整理Python代码附2001-2023年数据
https://bbs.pinggu.org/thread-13189614-1-1.html
  
上市公司数据资产化整理Python代码(2001-2023年数据)分自用和交易型
https://bbs.pinggu.org/thread-13614214-1-1.html
  
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2025-3-25 06:18:46
友情回复。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2025-3-26 07:44:22
momingqimiao7 发表于 2025-3-23 19:50
股价同步性
1、计算说明
谢谢分享
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群