请问，协整检验的滞后阶数有最大限度吗？ - 经管之家

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请问，协整检验的滞后阶数有最大限度吗？

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收藏 2007-03-01

我是个新手，在进行协整检验时，采取的lag intervals只有到30阶后，P值才到0.005以下，请问这种协整检验有效吗？

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2007-3-1 21:10:00

写错了，30阶后，原假设None的p值达到0.05以下。

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胖胖小龟宝

2016-6-13 14:37:23

滞后期不宜选择太长你用的JJ协整还是EG协整是多变量还是双变量一般多变量考虑JJ 双变量可以考虑EG 两者都在同阶单整的前提下进行
JJ会直接告诉你at most 个协整关系是否存在的

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