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2012-05-21
Vector Autoregression Estimates               
Date: 05/21/12   Time: 01:41               
Sample (adjusted): 1/09/2009 12/30/2011               
Included observations: 726 after adjustments               
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]               
               
        LNXH        LNQH
               
LNXH(-1)         0.831813         0.069042
         (0.04983)         (0.07756)
        [ 16.6932]        [ 0.89019]
               
LNXH(-2)         0.130596        -0.087540
         (0.06172)         (0.09606)
        [ 2.11601]        [-0.91128]
               
LNXH(-3)         0.056677         0.127237
         (0.05993)         (0.09328)
        [ 0.94574]        [ 1.36407]
               
LNXH(-4)        -0.051190        -0.120706
         (0.03860)         (0.06007)
        [-1.32630]        [-2.00928]
               
LNQH(-1)         0.354902         0.790095
         (0.03249)         (0.05056)
        [ 10.9247]        [ 15.6256]
               
LNQH(-2)        -0.263480         0.067183
         (0.03666)         (0.05706)
        [-7.18739]        [ 1.17744]
               
LNQH(-3)        -0.017010         0.127000
         (0.03809)         (0.05928)
        [-0.44661]        [ 2.14227]
               
LNQH(-4)        -0.049798         0.017380
         (0.03348)         (0.05211)
        [-1.48736]        [ 0.33350]
               
C         0.072416         0.099900
         (0.02687)         (0.04182)
        [ 2.69553]        [ 2.38908]
               
R-squared         0.995088         0.990238
Adj. R-squared         0.995034         0.990129
Sum sq. resids         0.035859         0.086875
S.E. equation         0.007072         0.011007
F-statistic         18157.72         9091.079
Log likelihood         2569.249         2248.044
Akaike AIC        -7.053027        -6.168166
Schwarz SC        -6.996157        -6.111296
Mean dependent         9.645540         9.648772
S.D. dependent         0.100350         0.110790
               
Determinant resid covariance (dof adj.)                 3.29E-09
Determinant resid covariance                 3.21E-09
Log likelihood                 5039.301
Akaike information criterion                -13.83278
Schwarz criterion                -13.71904
               
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2015-1-7 14:41:11
var模型不是为了看回归系数,是为了进行协整检验和后面的脉冲分析
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2015-1-7 16:42:44
楼上说的对,通过VAR模型可以建立ECM模型和进行方差分解,脉冲分析。
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