在动态面板的实例中,有这样一条命令:
xtabond lwage occ south smsa ind,lag(2) maxldep(3) pre(wks,lag(1,2)) endogenous(ms,lag(0,2)) endogenous(union,lag(0,2)) twostep vce(robust)
其中,endogenous(ms,lag(0,2))指定 ms是内生解释变量,而最多使用其两个更高阶滞后值(即二阶与三阶)为工具变量。
回归结果显示工具变量为L(2/3).ms。
问题是,我现在得知二阶工具变量很有可能是无效的,工具变量至少要从滞后三期开始,也就是说我想要的工具变量为L(3/4).ms,那么相应的stata命令该怎么写呢?
请高手赐教!!!!!!!!!!!!