请教怎么选择GMM的工具变量 - 经管之家

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请教怎么选择GMM的工具变量

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收藏 2010-03-11

这个问题我问过我的tutor 他说如果解释变量没有问题就用解释变量和截距项这样做回归结果很不显著（本来用OLS是显著的）往instrument里面加滞后项做回归我发觉加的滞后项越多回归结果越显著但是coefficient的值不consistent，这样是不是有问题呢究竟该怎样选择instrument呢

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2010-3-11 19:22:57

你这个GMM是用来分析什么数据的呀？是panel 数据？还是时间序列数据?

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2014-4-29 14:41:26

我是分析时间序列数据，不知道工具变量选几个合适也不清楚该选滞后几阶，是要逐个试吗？能不能自动选出最优的工具变量？

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2015-6-24 19:46:59

11002299 发表于 2014-4-29 14:41
我是分析时间序列数据，不知道工具变量选几个合适也不清楚该选滞后几阶，是要逐个试吗？能不能自动选出最优 ...

同问，不知道这个问题解决没有啊？谢谢~~

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