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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2012-05-23
斯托克和沃森的《计量经济学》里面讲到QLR test 的critique value比Chow test要大。书上只说是因为QLR取的是最大的那个F的值,但我还是不理解。假设有两个人,一个知道break date,另一个不知道。前者用Chow test发现时刻T的F超过了critique value,认定T是一个break date。但是第二个人用QLR也发现T时刻是最大的F,但没有超过QLR test的critique value,认定没有显著的break date。就是出现一个F值大于Chow test的critique value但是小于QLR test 的critique value的情况,难道不会产生矛盾吗。?
    讲的比较乱,估计是我对分布理解错了,求助啊!
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2013-3-15 19:41:09
楼主,请问你解决了之前的问题吗?我也有和你一样的疑问啊?能方便说下你的想法吗?谢谢了!
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2017-11-19 21:30:14
我毛遂自荐吧,首先Chow test和QLR test的极限分布是不一样的,Chow test是知道位置,得到是真正的F统计量,而QLR test是不知道位置,在可疑的位置上搜索,取这些可疑位置上的最大值,是supF统计量,如果supF统计量大于临界值,说明模型可能存在突变,最大值的位置就有可能是突变位置(这个并不能100%保证就是,可以模拟下),是一种全局检验。而Chow test是检验在特定位置上是否存在突变,是个体位置检验,判断指定位置是否突变。一般是采用QLR test检验,而后在指定位置上Chow test。其实检验效果与这个断点位置、突变程度,残差分布等等因素有关,上述情况一般少见(但是也可能存在),如果出现了,就看作者的置信区间和置信水平的取舍了,如果能解释得通,就选用哪个咯。
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2018-1-24 21:59:34
菊花武士 发表于 2013-3-15 19:41
楼主,请问你解决了之前的问题吗?我也有和你一样的疑问啊?能方便说下你的想法吗?谢谢了!
您好,请问找到QLR命令了么,或者如何计算的?亟需  谢谢
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2018-1-24 22:00:03
wxg319 发表于 2017-11-19 21:30
我毛遂自荐吧,首先Chow test和QLR test的极限分布是不一样的,Chow test是知道位置,得到是真正的F统计量, ...
您好,请问QLR命令是啥呢,或者如何计算的?亟需  谢谢
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2018-1-24 22:00:29
您好,请问QLR命令是啥呢,或者如何计算的?亟需  谢谢
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