请教一个面板协整的问题？

玲子笑

1334

收藏 2012-05-27

最近写论文用到面板协整这方面的内容，书上都说必须是同阶单整才能做协整检验，不知道要是单位根检验的结果有些平稳，有些不平稳的话，怎么处理呢？
下了几十篇这方面的论文来看，发现居然所有的论文中的变量都是一阶单整，也不知道是怎么回事？

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ermutuxia

2012-5-28 13:47:04

有很多观点都认为jj检验只适合一阶单整的变量，如果你的模型中有平稳的变量，那么这些平稳的变量不能加入到协整检验中。

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玲子笑

2012-5-29 15:36:38

ermutuxia 发表于 2012-5-28 13:47
有很多观点都认为jj检验只适合一阶单整的变量，如果你的模型中有平稳的变量，那么这些平稳的变量不能加入到 ...

谢谢你。那做协整的时候只对不平稳的变量做吗？

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ermutuxia

2012-5-29 15:40:27

是的

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玲子笑

2012-5-30 18:06:06

ermutuxia 发表于 2012-5-29 15:40
是的

那对于原序列平稳的数据可以不用管吗？对不平稳的序列做协整检验的话，证明存在协整关系了。然后直接对原模型进行回归分析吗？

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ermutuxia

2012-5-31 08:55:00

有些人是这样做的

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