两个变量的协整检验 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件

两个变量的协整检验

4021

2

收藏 2014-12-30

请问，在做两个变量的协整检验之前，为何要对两个变量进行同阶单整的检验，有没有具体的理论证明依据？
那如果不做这个同阶单整的检验，直接进行回归拟合之后对残差进行单位根检验，有没有啥问题？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2014-12-30 19:32:28

看Enger和Granger的相关论文，EG两步法的两个必要条件，一是同阶单整，而是残差平稳。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-12-31 21:30:12

建议在对残差进行单位根检验的时候要注意所运用的临界值，不是普通的ADF统计量临界值表，有专门针对协整检验的临界值表，记得好像是麦金农算的。也可以自己进行模拟得到临界值，不过需要运用软件进行一些编程。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群