两个变量的协整检验 - 经管之家

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两个变量的协整检验

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收藏 2014-12-30

请问，在做两个变量的协整检验之前，为何要对两个变量进行同阶单整的检验，有没有具体的理论证明依据？
那如果不做这个同阶单整的检验，直接进行回归拟合之后对残差进行单位根检验，有没有啥问题？

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2014-12-30 19:32:28

看Enger和Granger的相关论文，EG两步法的两个必要条件，一是同阶单整，而是残差平稳。

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2014-12-31 21:30:12

建议在对残差进行单位根检验的时候要注意所运用的临界值，不是普通的ADF统计量临界值表，有专门针对协整检验的临界值表，记得好像是麦金农算的。也可以自己进行模拟得到临界值，不过需要运用软件进行一些编程。

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