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同阶单整与协整检验
简宁hero
12539 7
2011-12-19
我已经对三组时间序列进行了单位根检验，P值为零，不存在单位根。但是同阶单整又是怎么回事啊？协整检验和这两者有关系吗？小弟求助大虾啊，好多疑问撒
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kevinion
2011-12-19 10:57:07
如果水平阶平稳，不需要用协整！
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JetKing
2011-12-19 12:07:33
协整检验是对非平稳的时间序列进行的检验，同阶单整是协整检验的前提。比如你原数据是一阶差分都全部平稳，你这组数据就可以叫做一阶单整，即可以做协整检验。
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leihengzhishang
2011-12-21 13:12:30
别忘了补充多重协整关系这一可能哦。亲
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SSRbao
2021-9-9 08:33:27
JetKing 发表于 2011-12-19 12:07
协整检验是对非平稳的时间序列进行的检验，同阶单整是协整检验的前提。比如你原数据是一阶差分都全部平稳， ...
你好，在多变量情况下，x原变量平稳，一阶差分亦平稳。y，z原变量不平稳，一阶差分才平稳，此时我做协整检验是不是要对x进行一阶差分，使用dx，y，z进行协整检验。另外，我看到过这句话“只有当两个变量的时间序列{x}和{y}是同阶单整序列即I(d)时，才可能存在协整关系(这一点对多变量协整并不适用)。”此句说多变量不适用同届单整，那多变量适用什么情况呢？
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lisum
2021-9-30 15:33:08
SSRbao 发表于 2021-9-9 08:33
你好，在多变量情况下，x原变量平稳，一阶差分亦平稳。y，z原变量不平稳，一阶差分才平稳，此时我做协整检 ...
我也想问 你知道结果了嘛
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