同阶单整就无需进行协整检验？ - 经管之家

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同阶单整就无需进行协整检验？

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收藏 2015-05-09

在一篇论文里，看到这样写，作者在用LLC方法进行面板单位根检验后发现几个变量同阶单整，就说无需再进行协整检验，请问这样说对吗？

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2015-5-11 20:01:32

不對，看恩德斯的說法（定義），仍需要。

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2015-5-11 20:15:51

非平稳序列y和z具有相同的单整阶数，并且其残差序列也是平稳的，则y和z是协整的。

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