我做的分析师货币的冲击效果对股市的影响。变量选取了，货币增长率，1年期的定期存款利率，消费者物价指数和工业增加值，以及上海股价指数。
在做单位根检验的时候，工业增加值和货币增长率显示是平稳的数据。也就是说这些变量并不是同阶单整的序列。但是在后面的协整检验的时候，却显示各个变量之间存在着协整关系。这改怎么办呀？如果存在协整关系，那就可以构筑VECM模型来分析，如果不存在，那就可以接着用VAR模型来分析。。