[求助][讨论]只有同阶单整的序列才会有协整关系吗？

SaintCairo

16435

收藏 2006-12-30

请教各位大侠：

只有同阶单整的序列才会有协整关系吗？

在易丹辉的书中曾讲“两个时间序列，只有在它们是同阶单整即I(d)时，才可能存在协整关系（这一点对多变量协整并不适用）。” 那不同阶单整的多元序列也是可能存在协整关系吗？谢谢！

另：在做两变量的协整时，先是对之进行OLS，再看OLS方程的残差是否平稳。

那多变量可以也这样先OLS再检验残差平稳否吗？（我看有的杂志刊登的文章在做多元协整时，就这样做的）。难道不是应该用到JOHANSEN协整检验吗？

谢谢！急等答复！

[em02][em02]

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persuingman

2006-12-30 23:46:00

不同阶的单整变量之间不可能存在协整关系

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zyjswufe

2007-1-1 19:46:00

同意楼上意见

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陈彦达

2007-1-2 07:49:00

唉，别乱回答问题

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wzirong

2007-1-4 10:28:00

三变量或更多变量的情形，当各变量的整形阶数不相同时，也有可能形成长期均衡关系

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SaintCairo

2007-1-4 19:03:00

4楼,5楼能具体讲一下吗?

谢谢!!

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tuoniao

2007-1-4 22:03:00

多重协整

Granger,Clive and Tae-Hwy Lee, "Multicointegration", Advances in Econometrics,8, (1990),77-84

Engsted, Tom, Jesus Gonzalo, and Neils Haldrup, "Testing for Multicointegration", Economics Letters, 56, (1997).259-266.

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星宿

2007-6-5 11:02:00

假如说模型中既存在一阶,又存在二阶的的单整变量,也可能存在长期的均衡关系,因为二阶单整变量线性组合很可能就是一阶的,与其他变量一样.(个人的理解),仅供参考

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zhaoshuaishuai

2007-6-5 14:38:00

只有同阶单整变量才可有协整关系

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baby8962

2007-6-6 04:20:00

根据多种国际通行教材的定义，协整的确需要都是i(1),并且符合其他一些条件才可以。但是值得注意的是，这里的i(1)并不是一个数据的序列，而是一个multiple的。而multiple的i(1)的定义却有两种，第一种是很早的GENGER 和 GRANGER提出来的，就是所有的ELEMENTS都是I(1),这个MULTIBLE 才是I(1).另一种是就正是为了协整才提出来的，名字我忘了是一个欧洲人。认为MULTIPLE 里面至少有一个I（1）就整个是I（1）了。在协整中用的是第二种，当然也有计量经济学家坚持使用第一种。果是两阶的可以差分变换成一阶做。