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2011-05-15
如果序列y是i(1),x是i(2),

那么,y和x是不存在协整关系的,

但是y和x(-1)之间是不是协整关系呢?

如果存在这样的协整关系的话,那是不是任何两个单整序列都可以进行协整了呢?因为只要各自经过几次差分之后得到的新序列都可以是同阶单整的。。

这个问题困扰我好久了,一直没有得到明确的合理的解答,希望大家讨论下,嗯,谢谢!
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2011-5-15 10:30:16
y和x(-1)之间是不是协整关系呢?

这就不一定了,协整的定义是首先同阶整的,比如都是一阶的,然后要求其线性回归的残差平稳。只有两个条件都满足才能说有协整关系
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