haoyun010 发表于 2012-6-8 21:34
本人认为，主要是为了防止时间序列数据出现伪回归，同时通过单位根检验能确保数据的平稳性。主要是针对两 ...

124484961 发表于 2012-6-8 21:39
还是没用描述出为什么会要同阶单整，我认为模型的残差平稳就应该不是伪回归了。多变量的是不是同阶不知道 ...

haoyun010 发表于 2012-6-8 21:49
只要能证明残差序列是平稳的，那么就不是伪回归。检验伪回归从DW统计值和R2统计值等方面都可以得以直接判 ...

124484961 发表于 2012-6-8 21:53
哦。。。你有试过不同阶的建立模型，检验残差么？

haoyun010 发表于 2012-6-8 21:57
我一般没有时间如此进行。你可以如此操作。

haoyun010 发表于 2012-6-8 21:06
本人认为，的确需要在单位根检验时，在检验方程形式(C,T,d)选择正确的条件下，会得到准确的检验结果。在单位 ...

geniuslcq 发表于 2012-9-16 17:06
你提高检验方程形式(C,T,d)，我突然想到另外一个问题。
比如说一组数据a，带截距项和趋势项是2阶平稳，而 ...