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有关协整问题求助！

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收藏 2011-05-15

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如果序列y是i(1)，x是i(2),

那么，y和x是不存在协整关系的，

但是y和x(-1)之间是不是协整关系呢？

如果存在这样的协整关系的话，那是不是任何两个单整序列都可以进行协整了呢？因为只要各自经过几次差分之后得到的新序列都可以是同阶单整的。。

这个问题困扰我好久了，一直没有得到明确的合理的解答，希望大家讨论下，嗯，谢谢!

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2011-5-15 10:37:59

你说的没错，可是这样的话你怎么解释他们的经济意义呢，一个是原始序列，一个是差分以后的，而且差分是一个不好的方法，会丢掉很多重要的信息，所以基本上差分两次后你的序列也就没什么有用的信息了，就算协整又能怎么样呢。。。。

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2011-5-15 10:48:56

一般情况下是要同届单整，但是如果你要做因果检验的话，可以在不是同届单整的情况下进行检验，只要满足一定条件，还有ADRL模型也可以不需要在同届单整情况下建模，也只需满足一定条件。

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2011-5-16 17:21:20

谢谢楼上和楼上上的解释，我也是觉得不同阶差分和差分多了没什么用，纯粹上是数学上的平稳。另外，ADRL模型是啥？貌似学了这多年统计没听过这个模型。。呵呵。。

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