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两个I(0)序列之间可不可以看做协整关系的特例?
楼主
mengjincui
1758
1
收藏
2013-03-28
两个序列协整关系,一般指此两个序列为同阶单整I(d),且他们的协整方程残差平稳
所以,那两个序列都为I(0),是不是可以看成协整关系的一种特例?
另外,问一下EG两步法检验协整时,是否可以不先检验两个序列的平稳性?
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沙发
胖胖小龟宝
2015-2-3 14:54:23
I(0)说明本身就是平稳的数据,不做协整也可以。
不管用E-G还是JJ都需要验证的
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