求助（急）：不存在协整关系的数据应如何处理 - 经管之家

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求助（急）：不存在协整关系的数据应如何处理

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收藏 2010-09-24

请教各位前辈：如题，我用的面板数据，取对数以后经单位跟检验均为一阶单整，但是协整检验证明不存在协整关系，下一步我应该如何做呢？
1.是建立VEC找短期因果关系吗？还是建立VAR？
2.在这之前是否应进行格兰杰因果检验呢？
3.如果短期因果关系仍然不存在又应该怎么办呢？
4.我能否单位根检验之后直接建立模型回归呢？这样有意义吗？
急切等待高手指点~~~~~

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2010-9-24 20:53:34

不存在协整关系，而且是非平稳的数据，按照计量理论这样即使做出来也是伪回归，所以，再调整下数据看看！先说这么多

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2010-9-25 09:18:06

怎么调整数据呢？差分后的序列平稳但不存在协整关系，这样可以用差分后的序列建立模型吗？

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2012-1-7 19:18:18

honeywen 发表于 2010-9-25 09:18
怎么调整数据呢？差分后的序列平稳但不存在协整关系，这样可以用差分后的序列建立模型吗？

同问，同问，我也遇到了同样的问题

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2012-1-8 21:44:14

不存在协整关系，而且是非平稳的数据，按照计量理论这样即使做出来也是伪回归,不存在协整关系只是得不到它们的长期均衡的关系，建议建立VEC找短期因果关系。如果短期因果关系都不存在的话，检验一下是否存在模型的设定有偏误的问题。

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2012-1-8 21:44:31

不存在协整关系，而且是非平稳的数据，按照计量理论这样即使做出来也是伪回归,不存在协整关系只是得不到它们的长期均衡的关系，建议建立VEC找短期因果关系。如果短期因果关系都不存在的话，检验一下是否存在模型的设定有偏误的问题。

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2012-5-26 21:53:19

楼上的说法不对。某本书里面说过，只有变量间存在协整关系时才可以建立VEC模型。

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2012-6-6 19:49:32

我也遇到了同样的问题，急需高手指教不知如何是好

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2014-3-3 22:18:33

我也遇到同样的问题啊。。。

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2014-7-22 19:38:57

存在协整关系用VEC，不存在协整关系用VAR，VEC=协整误差+VAR

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2015-5-10 14:38:40

xiaerdexiaosai 发表于 2014-7-22 19:38
存在协整关系用VEC，不存在协整关系用VAR，VEC=协整误差+VAR

正解。。

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2016-5-7 19:46:30

宁静海1993 发表于 2015-5-10 14:38
正解。。

那PVAR

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2017-11-16 15:37:16

如果存在协整关系，但是调整系数值全都为正值，表明协管关系无效，此时是按照不存在协整关系看待呗？

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我看见你在黑暗中

2018-10-15 19:03:11

xiaerdexiaosai 发表于 2014-7-22 19:38
存在协整关系用VEC，不存在协整关系用VAR，VEC=协整误差+VAR

请问使用原数据做还是用一阶差分后的数据做呢？

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2019-11-26 15:01:52

我看见你在黑暗中发表于 2018-10-15 19:03
请问使用原数据做还是用一阶差分后的数据做呢？

根据我最近看的计量，应该使用差分后的数据做var把

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我看见你在黑暗中

2019-11-30 09:27:26

beyondbing 发表于 2019-11-26 15:01
根据我最近看的计量，应该使用差分后的数据做var把

okok 靴靴

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