原序列存在协整关系，取对数后不存在协整关系了怎么回事？

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收藏 2015-03-08

本人是对农业贷款（AL）和农业保险（AI）进行因果关系检验，原序列都是二阶单整，检验后发现存在1个协整关系，取对数后，LNAL和LNAI都是一阶单整，但是二者之间却没有协整关系了是怎么回事呢？这种情况下，对原序列直接进行因果关系检验可以吗？求大神帮忙

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2015-3-8 14:51:02

请问你取对数的目的是什么呢？

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2015-3-8 21:59:19

祝贺人大发表于 2015-3-8 14:51
请问你取对数的目的是什么呢？

你好，我的数据中农业贷款额与农业保费数额相差较大，一个是万亿，一个是几百亿，取对数后相差小一点，而且一般不是都会将数据取对数后再分析的嘛，可以将指数趋势变成线性趋势、消除时间序列中的异方差啥的。
还有一点，请问原序列只存在一个协整关系，但是Granger检验却是互为因果关系，这种情况正常吗？

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