不存在协整关系，如何检验短期关系？

murong2009

3555

收藏 2010-05-28

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一个变量是二阶平稳，另一个是一阶平稳，把那个二阶的差分后，与另一个建立VAR模型，经检验两者不存在协整关系，之后如何检验短期关系？在这种情况下如何分析短期关系？应该用什么模型？

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5# murong2009 初学者的观点～从模型设定上看～VAR是刻画长期关系～VECM有点刻画短期的感觉～而脉冲分析只能用在平稳VAR序列～lz的数据貌似也做不了方差分解研究没到位～不作评论

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jbx_rex

2010-5-28 07:26:25

5# murong2009

初学者的观点～
从模型设定上看～VAR是刻画长期关系～VECM有点刻画短期的感觉～
而脉冲分析只能用在平稳VAR序列～lz的数据貌似也做不了
方差分解研究没到位～不作评论

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murong2009

2010-5-28 07:27:23

在线等====

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wenpan9933

2010-5-28 07:56:28

建议先取对数，然后再一阶差分，也许可以解决你的问题。

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jbx_rex

2010-5-28 08:32:13

我的经验上VAR只有一阶差分平稳比较好～不要搞二阶差分了

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murong2009

2010-5-28 17:51:04

有哪些可以用来刻画短期关系的模型？难得只用脉冲分析？方差分解在这种情况可以用吗

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