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不存在协整关系，如何检验短期关系？
murong2009
3648 6
2010-05-28
悬赏 30 个论坛币 已解决
一个变量是二阶平稳，另一个是一阶平稳，把那个二阶的差分后，与另一个建立VAR模型，经检验两者不存在协整关系，之后如何检验短期关系？在这种情况下如何分析短期关系？应该用什么模型？

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jbx_rex 查看完整内容

5# murong2009 初学者的观点～ 从模型设定上看～VAR是刻画长期关系～VECM有点刻画短期的感觉～ 而脉冲分析只能用在平稳VAR序列～lz的数据貌似也做不了 方差分解研究没到位～不作评论
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jbx_rex
2010-5-28 07:26:25
5# murong2009

初学者的观点～
从模型设定上看～VAR是刻画长期关系～VECM有点刻画短期的感觉～
而脉冲分析只能用在平稳VAR序列～lz的数据貌似也做不了
方差分解研究没到位～不作评论
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murong2009
2010-5-28 07:27:23
在线等====
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wenpan9933
2010-5-28 07:56:28
建议先取对数，然后再一阶差分，也许可以解决你的问题。
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jbx_rex
2010-5-28 08:32:13
我的经验上VAR只有一阶差分平稳比较好～不要搞二阶差分了
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murong2009
2010-5-28 17:51:04
有哪些可以用来刻画短期关系的模型？难得只用脉冲分析？方差分解在这种情况可以用吗
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