协整检验单整不一致 - 经管之家

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协整检验单整不一致

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收藏 2016-07-11

有五个变量，一个因变量，4个自变量，我做单位根检验时有三个是二阶单整，两个一阶单整，那不满足协整检验条件，那我后面该怎么做？会的同志们指导一下谢谢啦

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胖胖小龟宝

2016-7-12 14:41:57

单整不一致一般考虑差分一次然后同阶单整的做协整分析
如果你的数据量足够的话可以将二阶单整的数据差分一次
当然再做ADF检验的时候你也可以看看是否有趋势性等问题指不定勾选了趋势等项后就一阶平稳了呢

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2016-7-12 20:47:04

恩恩好的已经解决了谢谢您

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