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MRS-GARCH中如何做极大似然估计？？
syasd
5214 10
2012-05-27
本人初用matlab,正在用MRS-GARCH模型，现在似然函数已经求出，但是感觉似然函数很复杂，不知道该如何求解。？希望论坛中有高手可以帮忙说说matlab中有没有什么工具箱可以解决我的问题或是给个解决问题的思路或是些参考书什么的。先谢过各位了！
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tulipsliu
2012-5-29 22:19:55
既然是求极大似然函数，那当然是求极大值。
只是一般Matlab给的是求极小值的函数。所以是 -loglikelihood函数，求这个的极小值，就得到相应的极大值。

好像你给我留言了，Markov regime garch 是比较难以求解的。尤其是 veck-garch，用到的极大似然法也不是一步就可以。用的是 2S-QML 两阶段极大似然。

这个是非线性函数，用的是迭代方法求解“最优解”的。
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tulipsliu
2012-5-29 22:22:41
我老把epoh 推到前面，呵呵。去年和他交流过。
这个的程序修改比较麻烦。

近期也有很多人给我留言，可是我很少回复，过去半年在上班，电脑没带到工作的城市，也不是以前那样做研究的。后来在证券公司做客户经理呢，哪里有机会用电脑。
所以很长一段时间就没上网交流了。最近这半年也很少写matlba程序。

过两天就是30岁的生日，所以，今年会好好工作。会让很多找我的人失望，诶。
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syasd
2012-5-31 21:43:17
tulipsliu 发表于 2012-5-29 22:19
既然是求极大似然函数，那当然是求极大值。
只是一般Matlab给的是求极小值的函数。所以是 -loglikelihood函 ...
谢谢您的提示。
前几天看了论坛的一个帖子，好像说有人用MCMC求的参数，现在正在看这方面的书，还不知道能用得上不。
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syasd
2012-5-31 21:48:19
tulipsliu 发表于 2012-5-29 22:22
我老把epoh 推到前面，呵呵。去年和他交流过。
这个的程序修改比较麻烦。
祝你生日快乐

你发的程序我已经下载下来了，不过由于刚学matlab，并且也是才接触到MRS-GARCH模型，所以看起来比较费劲。。。。总之，慢慢来吧，想真正学点东西也就不能太浮躁
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epoh
2012-5-31 22:06:10
tulipsliu 发表于 2012-5-29 22:22
我老把epoh 推到前面，呵呵。去年和他交流过。
这个的程序修改比较麻烦。
呵呵,原来老兄忙着当经理去了
祝 老兄生日快乐,工作顺利,步步高升.
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