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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
3448 1
2016-01-18
各位大虾,下面的程序不知道哪里出问题了,已知x序列服从garch(1,1)分布,且值已知,请教,谢谢!


!T=51
wfcreate(wf=sr) u !T
rndseed(type=mt) 12357
series y
series y1
series h
h(1)=1
!a=0.7
!b=0.2
!w=0.1

for !j=1 to !T-1
y1(!j)=@nrnd*@sqrt(h(!j))
h(!j+1)=!w+!a*h(!j)+!b*y1(!j)^2
next
genr x=y1

equation eq01z.ls h c x(-1)^2 h(-1)

genr d1=0
d1(1)=1
logL L1
L1.append @logL L
L1.append e=x
L1.append h1=@recode(d1=1,@var(e),c(1)+c(2)*e(-1)^2+c(3)*h1(-1))
L1.append z=e/@sqrt(h1)
L1.append L=log(@dnorm(z))-log(h1)/2
do eq01z.updatecoefs
'smpl 3 49
L1.ml(showopts,m=1000,e-5)



整个程序运行下来,错误显示最后一句,没有值可以运行, 我查看了下 h1没有值,在最后一句前面加上了一定样本区间,还是显示h1没有值,求教,急,谢谢!
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2016-1-25 11:23:56
eviews可以直接点菜单就搞定了啊
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