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2014-11-15
请大家帮帮忙,我已经生成数据集test,该数据集有100组样本容量为50的数据,想用极大似然估计求每组数据的极大似然估计值,并且画出两个估计值的直方图,(也就是模拟)!不知道如何编程,请大牛帮帮忙,不剩感激
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2014-11-15 12:48:15
512582566 发表于 2014-11-15 12:46
请大家帮帮忙,我已经生成数据集test,该数据集有100组样本容量为50的数据,想用极大似然估计求每组数据的极 ...
也就是用极大似然方法求出参数估计值,数据来自于伽玛分布!!
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2015-1-9 21:46:13
利用PROC NLP实现极大似然估计,举例
语法:

PROC NLP data=x covariance=h pall tech=newrap;
Max logf;
Parms theta1=0, theta2=0, …, thetan=0;
Array a[10] a1-a10;
Logf = *****;
Quit;

covariance=h,指定协方差矩阵利用Hessian行列式表示

pall,要求显示协方差矩阵、标准误、模型、变量、派生表格及编译程序等,如果仅显示Hessian矩阵信息可以用phes替代pall,若仅显示协方差矩阵可以用pcov替代pall

tech=newrap,执行Newton-Raphson算法

max logf,指定对数似然函数最大化

parms theta1=0,theta2=0,...,thetan=0,提供要估计的参数以及参数的初始化值

array a[10] a1-a10,类似data步中的数组但略有不同,这里用来关联变量以及常数

logf,指对数似然函数

quit,代码结束。
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