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如何进行下尾极值的极大似然估计?
楼主
huangcuiping-12
2039
1
收藏
2009-08-23
数据符合广义帕累托分布,在s-plus里可以直接通过:
module(finmetrics)
gpd(data,10)#10在这里是阀值
问题:这样估计的是上尾参数,即大于阀值的分布
如果我想进行下尾的估计,即小于阀值的分布,应该怎么办,烦请各位高手指点,叩谢!!!
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全部回复
沙发
ruiqwy
2009-8-23 14:10:45
可以,用-data就OK了!
详细也可以参考
http://baoming.pinggu.org/Default.aspx?id=39
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