只有14年的时间序列，可以做2变量的协整不？

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收藏 2012-05-30

如题，只有14年的时间序列，可以做2变量的协整不？

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2012-5-31 09:36:56

理论上来讲，协整检验是需要比较长的时间序列，因为时间足够长，才可以看出变量之间是否存在协整关系。如果说数据明显的存在协整关系，14年数据应该也可以，两个变量的协整关系，建议用EG两步法。

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2012-6-1 16:19:45

ermutuxia 发表于 2012-5-31 09:36
理论上来讲，协整检验是需要比较长的时间序列，因为时间足够长，才可以看出变量之间是否存在协整关系。如果 ...

谢谢！

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