本人想用unit root test做分析。

1493

收藏 2012-06-05

本人想用unit root test做分析。但是不知道I(0)，I(1)，I(2) 的variable是什么！
谁知道 time series analysis里面I(0)，I(1)，I(2)代表什么，求高手。
thanks in advance

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-6-5 22:14:04

I(0)代表变量平稳；I(1)代表变量有一个单位根，1阶平稳；I(2）以此类推。做单位根检验就是检验变量平稳性，有好多模型建模前必须是平稳变量，否则出现伪回归。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-6-5 22:15:13

I（0）是0阶协整说明数据是平稳的，I（1）就是一阶，就是一阶差分后会变得平稳，依次类推。。。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-6-5 22:34:31

先看点书再做吧，I（d）都不知道还做单位根检验。。。先学会走路再跑。。。。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-6-5 22:35:16

感谢各位大神！谢谢啦

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享