在求unit root 的时候，等式的右边可以加入滞后项。有的地方说可以用ＡＩＣ准则来判断滞后的阶数。可是在stata里面为什么我找不到类似的语句阿。有哪位大哥知道吗
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确实是可以用AIC，也可用AICC和BIC。
但是stata我就不会用了。
相关说明可以看看J.Fan & Q.Yao 的 nonlinear time series: Nonparametric and Parametric Method
谢谢你，我想我可能找到stata如果测AIC
regress x d.x
est store varname
est stats
然后我只能用比较笨的办法，代入n个滞后，一次次的试，看哪个AIC比较小。。。。
dfgls
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