时间序列分析VECM模型作业求助 - 经管之家

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时间序列分析VECM模型作业求助

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收藏 2012-06-06

我在做基于vecm模型分析棉花期货价格与现货价格关系的实证检验，有几个不怎么懂的地方请求大神帮忙。
1.我只在wind数据库里面找到了期货价格，在哪里可以找到棉花的现货价格，要三年，每日价格。
2.简单介绍一下整个模型的大概步骤是什么，求指导

小弟刚学开始时序不久，求大神相助，小弟感激不尽~~~~

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2012-6-6 14:35:02

我这里有个stata的关于VECM模型的处理，不知道你是否需要？

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2012-6-6 19:40:08

wangdoubao 发表于 2012-6-6 14:35
我这里有个stata的关于VECM模型的处理，不知道你是否需要？

好的~292567852@qq.com 感谢啊

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2012-6-6 22:45:42

要进行协整检验，建立期货与现货之间做最简单的最小二乘法回归，看残差序列是否平稳。若平稳，说明二者之间存在协整关系，才能建立VECM模型。

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