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2012-06-07
时间序列的建模过程大致如下:平稳化处理---》模型识别---》参数估计---》模型检验---》模型预测,在模型检验这一步,有两个问题:1、模型检验就是看预测值和误差值之差所构成的序列是否为白噪声序列吗?白噪声要求序列的均值为0,感觉这个要求很严格,基本上无法满足要求?2、书上说如果模型不能满足要求则重新进行参数估计,这里指的重新进行参数估计是指换一种参数估计方法进行估计吗?如果用同一种参数估计方法,每次估计出来的结果不都一样吗?求高手指点!
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2012-6-8 18:19:20
lz说的是平稳的模型吧 比如AR MA ARMA之类的 这个肯定得是误差项要符合白色噪音。
如果不行的话 应该是取  Δy1=y2-y1
也就是阶差吧 取差分后 对Δy序列再检测平稳度 知道符合为止吧。

或者就是模型本身就是随机游走,Unit root test一下
有单位根的话 就建立随机游走模型也可以
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