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关于时间序列AR(p)模型
weifq_25
1726 2
2012-06-07
时间序列的AR(2)模型形如：X(t)=a1*X(T-1)+a2*X(t-2)+At，这个At项如何计算得到呢？书上在利用AR模型进行预测时，直接忽略了At项，如果At项没用，那么公式中为何还有这一项？求高手指点
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yucong001
2012-6-7 23:48:46
仁兄，看的是哪个版本的书？
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weifq_25
2012-6-8 11:49:59
《时间序列分析简明教程》（张树京）、P155的那个例子得到一个ARMA(5,2)模型，
    X(t)=0.77X(t-1)+0.23X(t-2)+X(t-12)-0.77X(t-13)-0.23X(t-14)+A(t)-0.8A(t-12)
但在进行一步预测时，直接忽略了后面的A(t)和A(t-12)....
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