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关于AR模型系数的含义
楼主
bizhenyu1234
8701
2
收藏
2016-01-11
对时间序列yt建立AR(1)模型,得到AR(1)的估计值。
那么最终表达式应该是yt=c+AR(1)*yt-1+et
还是yt=c+ut,ut=AR(1)*ut-1+et,即yt=c+AR(1)*(yt-1-c)+et
谢谢。
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全部回复
沙发
胖胖小龟宝
2016-1-11 13:10:35
yt=c+AR(1)*yt-1+et
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藤椅
szh19910702
2017-11-6 13:16:06
想问下表达式中,c 和 et是什么意思,有什么经济意义
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