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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
1406 1
2016-04-04
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x=(r,y,e,p,m)',是要回归的VAR时间序列向量,要进行回归的模型是:x=E(L)v,E(L)是5x5矩阵,v=x-P[x|x(-1),x(-2),...],P是orthogonal projection operator,即v是vector of innovation
请问v是否就是VAR回归中的残差?如果是的话,x=E(L)v这个模型要如何回归?使用VAR还是SVAR?
如果用SVAR的话,矩阵A和B的约束条件要如何写呢?
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2016-4-7 00:04:16
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