VAR模型中的时间序列变量(内生、外生)必须要平稳的么？？？

cuibaoyu

12509

收藏 2006-07-11

本人初看计量经济学，遇到一些疑问，请问哪位大侠：

VAR模型中的时间序列变量(内生、外生)必须要平稳的么？？？VAR与建立在其基础之上的协整检验（必须是非平稳时间序列）到底是什么关系？？误差修正模型VEC的具体作用有那些？？谢谢拉啦．

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lengyudong

2008-12-9 17:13:00

var模型中的变量必须是平稳的，非平稳变量想做VAR也是可以的，但是必须先进行差分，因为做回归的时候需要用其水平变量。应该说VEC是建立在协整约束基础上的VAR模型，即非平稳的变量但是如果存在协整的话，是可以做VAR基础上的带有协整约束的VEC的。误差修正模型VEC是短期动态调整模型，可以用来检验经济理论，发现短期动态调整规律，即如果上一期低于均衡值的话，本期要向上调整的，反之，如果上一期高于均衡值的话，本期要向下调整的。当然也可以做短期预测！长期预测效果不是很好！