手头上有一些非常相似的时间序列（都是一维的），想用一个AR模型来描述它们，用YULER-WALKER方程或博格递推的话，每一个序列学一组AR参数，这样下来有多少个序列就学到了多少组参数，这不是我想要的。由没有什么办法能同时利用这多个序列学习一组参数？（要求不能把这些序列拼接成一个来学） 另外请教一下，给定一个时间序列和一组AR模型参数，哪一种方法计算的似然值比较精确呢？ 谢谢诸位不吝赐教！！