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问一个TAR模型的问题
楼主
econfj
1462
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2012-11-07
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300
个论坛币
未解决
问一个TAR模型的问题
用TAR模型还估计一个时间序列,如果这个时间序列明显有time trend,要不要在适用TAR模型之前,先把time trend去除,然后在估计TAR模型?
去除time trend的方法,是不是就是,
reg y t
得到t前面的系数b,然后得到TAR的输入= y-b*t?
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沙发
ermutuxia
2015-1-28 18:44:10
你可以先估计方程 y c t,然后保存残差,然后对残差进行建模
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