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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
1462 1
2012-11-07
悬赏 300 个论坛币 未解决
问一个TAR模型的问题

用TAR模型还估计一个时间序列,如果这个时间序列明显有time trend,要不要在适用TAR模型之前,先把time trend去除,然后在估计TAR模型?

去除time trend的方法,是不是就是,

reg y t

得到t前面的系数b,然后得到TAR的输入= y-b*t?

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2015-1-28 18:44:10
你可以先估计方程 y c t,然后保存残差,然后对残差进行建模
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