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有人有SETAR模型的程序吗？
夏目贵志
5149 10
2015-06-09
悬赏 50 个论坛币 已解决
想用Stata跑SETAR （Self-Exciting Threshold AutoRegressive models）模型，想问问有没有人知道是否有现成的程序可以用。。。谢谢~
（2006年Statalist里那个没写完的程序我看到了。。。）

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用了啊，可是没办法提取门限值，我需要做所有上市公司的门限值，用@thresholds提取门限的时候，总会少一个提取不出来
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我是好人9760
2015-6-9 23:55:44
夏目贵志 发表于 2015-7-2 10:29
二楼我不是已经说了么？用EViews就好了。
用了啊，可是没办法提取门限值，我需要做所有上市公司的门限值，用@thresholds提取门限的时候，总会少一个提取不出来
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夏目贵志
2015-6-10 09:06:09
算了吧。还是用EViews吧。
最新的EViews 9刚刚加入了threshold models，有别人需要的话可以参见EViews 9 User Guide II, Chapter 32
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我是好人9760
2015-6-26 09:29:35
同学，我也在做啊，计算每只股票的门限，请问你找到程序了么
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夏目贵志
2015-7-2 10:29:46
我是好人9760 发表于 2015-6-26 09:29
同学，我也在做啊，计算每只股票的门限，请问你找到程序了么
二楼我不是已经说了么？用EViews就好了。
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夏目贵志
2015-7-6 09:13:59
我是好人9760 发表于 2015-7-6 09:10
用了啊，可是没办法提取门限值，我需要做所有上市公司的门限值，用@thresholds提取门限的时候，总会少一个 ...
不应该啊。把数据发来我试试咯。你也是EViews 9对吧？
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