问一个TAR模型的问题 - Stata专版 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版

问一个TAR模型的问题

5114

10

收藏 2012-11-05

悬赏 300 个论坛币未解决

问一个TAR模型的问题

用TAR模型还估计一个时间序列，如果这个时间序列明显有time trend，要不要在适用TAR模型之前，先把time trend去除，然后在估计TAR模型？

去除time trend的方法，是不是就是，

reg y t

得到t前面的系数b，然后得到TAR的输入= y-b*t?

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-11-8 22:17:12

去时间趋势确实如楼主所说对时间回归，这个做法首先假定了变量的时间趋势是线性的。一般而言对于时间趋势并不需要去除的，自回归中滞后项本来也包含了时间趋势的。这里一般要去除的趋势是由单位根问题造成的随机趋势。不知道有没帮到楼主？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-11-8 23:59:07

tar模型好像没说要去趋势。最近也在研究这个。呵呵。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-11-9 00:47:51

20882088 发表于 2012-11-8 22:17
去时间趋势确实如楼主所说对时间回归，这个做法首先假定了变量的时间趋势是线性的。一般而言对于时间趋势并 ...

您好！ “自回归中滞后项本来也包含了时间趋势的。”怎么理解了？谢谢！

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-11-18 16:56:57

econfj 发表于 2012-11-9 00:47
您好！ “自回归中滞后项本来也包含了时间趋势的。”怎么理解了？谢谢！

自回归是因变量的滞后项做了解释变量，如果你认为有时间趋势那么不是应该解释变量已经含有了，其实如果你一定想看看，你先把时间趋势加进去回归下，做显著性检验，或者看加进去之后R-square有无明显增加来判断是否应该增加，一般你做研究时最先做的是先画图看看你研究的被解释变量可能存在趋势与否。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-3-8 15:50:43

最近也在看TAR，感觉也是好多问题啊

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群