背景：面板数据中，某些自变量变化幅度太小。所以运用区域、产业的虚拟变量，去除不随时间变化的效应。
结果：发现其他变量的估计系数变小。
问题：变小是可以理解的，但是大量引入虚拟变量后，比如再引入区域虚拟变量-时间的交乘项，产业虚拟变量-时间的交乘项，会不会导致其他变量的估计系数有偏（偏小）？
        我现在的问题是，(1)大量引入虚拟变量后，发现某些自变量系数的符号转变了。
                                      (2)某些自变量的显著性水平发生变化。
怎么解释这种现象呢？

谢谢！