好东西，谢谢分享！

楼上的回帖也忒简单了吧，哥下载了的，看了一下，有一篇英文的文章（是一个巴西人写的吧），还有DATA和一些后缀为m 的文档

这个是网上免费的工具包；都更新好多次了。

不过放这里，也方便大家下载；那个人用的是极大似然法；
而且他的程序包不能求解GARCH类的 MRS；

直接跑了一下“Example_MS_Regress_Fit.m”这个例子，调用函数时出现错误如下，哪位大侠帮帮忙啊??? Error using ==> fmincon
FMINCON cannot continue because user supplied objective function failed with the following error:
Variable 'indep_nS' is used as a command function.

Error in ==> m_Files\MS_Regress_Fit.m at 83
[param]=fmincon(@(param)MS_Regress_Lik(dep,indep_nS,indep_S,param,k,S,advOpt,dispOut),param0, ...

Error in ==> Example_MS_Regress_Fit at 18
[Spec_Out]=MS_Regress_Fit(dep,indep,k,S,advOpt); % Estimating the model