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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2012-06-14
选择变截距、变系数模型?
个体固定效应模型还是随机效应模型?

主要想分析一项公共政策的出台究竟产生的怎样的效应?比较的数据是实行地区和未实行地区,比较的时间段是该公共政策实行前和实行后。
面板数据初学者,请高人赐教。
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2012-6-14 14:52:10
有啥软件,随机效应肯定不行,差分法也有局限,一般用截面固定效应。不过不知道你用的是啥软件,因此,具体选项还是要你自己去查看思考
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2012-6-14 15:09:00
Eviews 软件   打算用个体固定效应来分析  但是在分析时候 ,在weights选项中若选择“None”,结果P值为0.09,在0.05的显著性水平下未通过检验;若选择“Cross-section weight”,结果P值为0.00。“Cross-section weight“应该是 GLS权重,通过加权可以克服异方差。但怎么知道其存不存在异方差?我看大部分例子在分析的时候基本都选择是:在weights选项中若选择“None”。请高人解释一下,怎么回事?
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2012-6-17 11:03:09
haitianxxing 发表于 2012-6-14 14:52
有啥软件,随机效应肯定不行,差分法也有局限,一般用截面固定效应。不过不知道你用的是啥软件,因此,具体 ...
为什么随机效应不行?Hausman检验的结果显示应建立随机效应模型。但发现随机效应模型的估计结果拟合优度只有0.67,而个体固定效应达到0.9多。到底应该选哪个?请指点。谢谢!
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2012-6-17 22:27:12
whu123456 发表于 2012-6-17 11:03
为什么随机效应不行?Hausman检验的结果显示应建立随机效应模型。但发现随机效应模型的估计结果拟合优度只 ...
推荐你看一篇文章《新农保扩大内需的实证分析》,也是公共政策问题,试点非试点,两期数据,50个截面。随机效应要求未控制变量与因变量无关,这个在公共政策实践中做不到。参见伍德里奇的清华大学英文版《计量经济学导论》
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