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2012-06-17
本人前一段日子看了一些关于伊藤引理在金融工程中的运用,觉得很有感触。由于本人是从事营销研究的一点都不懂金融,请不要笑我无知,呵呵~。在看了伊藤引理的推导后觉得这个真是个好东西(后来自己又看了下随机微分方程的书),用了伊藤引理就可以导出一个将随机过程A以及时间作为自变量的新的随机过程B的结果。然后又可以很方便地将原有随机过程A以及随机过程B组成一个线性组合来消去双方的随机游走项(维纳过程项),将不确定性消除,这个感觉太绝了点!后来再网上查了下,好像100%都是在股票期权定价方面的运用。其实感觉现实生活中还有很多东西是维纳过程,难就难在能不能找个随机过程a是随机过程b的自变量(跟股票以及期权那种关系),不知道大家有没有这方面的想法以及思路,希望大家可以广开言路!特别是能否在企业管理,市场营销领域可以用伊藤引理消除风险的机会。
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2012-6-17 21:18:38
楼主看的资料可以分享一下吗?如随机微分方程、伊藤引理等。
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2012-6-17 21:33:01
“楼主看的资料可以分享一下吗?如随机微分方程、伊藤引理等。”
我看的是潘家柱翻译的《金融时间序列分析》机械工业出版社,第六章都说这个,说得很好。
然后在百度,丁豆上随便看看随机微分方程,随机过程的东西。
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