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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
3148 1
2012-06-20
First-difference GMM 做回归,命令如下:xtset id txtabond y x1 x2,lag(2) vce(robust)
首先请问大家这个命令有问题吗?

其次,回归结果里面,既有L.y 也有L2.y,报告结果的时候取哪一个?

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2013-6-10 16:55:39
你的命令里lags(2)表示的就是被解释变量的滞后期数,如果你只需要滞后一期的话,就写lags(1)或者把这一项省略即可,FD-GMM估计命令里不需要写被解释变量的滞后一期项,默认把滞后一期项代入方程进行动态回归。
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