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求助:如何用Vasicek模型对风险价值进行评估?????
楼主
deutscher123
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2012-06-22
Vasicek modell 怎样用于风险价值的评估?例如已知3个投资对象的VaR是 25,35,40. 总投资是1000,相对应的投资分别为500,300,200. 这种情况下如何确定总投资的风险价值VAR.....还有 风险贡献率在VAR中如何体现呢? 求牛人指点!!!
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