先求股票和指数的日收益率，样本数要多，300份吧，然后进行线性回归，R股票=BetaR指数，

用CAPM模型估计吧

thanks~~我是想问如何预测Beta～～
2# weifeng_xie

thanks~~我是想问如何预测Beta～～
3# wwtzhw

历史beta就是根据历史数据（股价）来计算出的贝塔值，这个贝塔值具有不稳定，需要校正，校正beta的模型有blume，VASICEK, Merrill LYNCH模型 等。
首先要将观察期分为若干部分，例如12个月，240组的日数据，分为4个部分，每个部分60组日数据，分别计算每个部分的beta。
blume模型是通过线性回归的方法：ßi2=a+b*ßi1

参考资料： 现代投资组合理论和投资分析 Modern Portfolio Theory and Investment Analysis
                 中英文版论坛都有下载，第七章有介绍如何估计贝塔