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haoyun010 发表于 2012-6-22 20:59 本人认为,ARMA模型理论上用于平稳的时间序列,若数据为非平稳的,需要提前进行差分处理。
didius 发表于 2012-6-23 09:09 那么arma模型或者arima模型能否加除ar,ma项以外的自变量呢?