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2012-06-22
arma模型,或者arima模型能否加一个或多个自变量进行回归分析。如果能求得的系数如何解释。
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2012-6-22 09:22:38
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2012-6-22 09:24:46
可以,不过要看你模型的意义,并不是随便加上去的。柯克伦-奥科特迭代法就是将自变量与ar(1)、ar(2)等进行先行拟合的。
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2012-6-22 10:20:23
谢谢各位的解答,其实我是要对一个不稳定的时间序列做arima的预测还要其与几个其他序列做个多重回归分析,那么我能否先构建arima模型然后加上其他几个自变量,重新估计方程。这样做的话,各偏回归系数能否反映自变量对原来的y的影响(方程的y经过一阶差分)
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2012-6-22 15:54:48
没人回,我顶
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2012-6-22 20:59:57
本人认为,ARMA模型理论上用于平稳的时间序列,若数据为非平稳的,需要提前进行差分处理。
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