高频数据和超高频数据问题

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收藏 2012-06-23

超高频数据的间隔是不等距的这个我知道，但高频数据的间隔是等距的吗？我一直以为高频数据和超高频数据基本上是一个概念。。。求高手解答，谢谢

如果高频数据是等距的，就可以用GARCH 来模拟波动率，而超高频数据只能用ACD 来模拟，因为其是不等距的？

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nectar

2012-6-23 06:16:49

应该这么说。高频数据分为两类：一类是报价数据，一类是成交数据；有的还有可能拿到递单数据（order data）。但是最后这个很少。目前TAQ数据仅包括前两者。只有一个TOAQ数据有很短期的全部递单数据。在国内有行情提供商固定时间间隔（比如1分钟，5分钟等，这些我都见过）提取报价数据，可能就是你讲的等距的概念。但是成交数据应该是你讲的不等距概念，因为成交是随机发生的。

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