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GARCH 模型能用于高频和超高频数据上吗
annizhou
5480 8
2012-06-21
如题，现在见过的都是GARCH 模型应用于以天为间隔的数据上，不知道garch能不能用在高频和超高频数据上？
p.s 这里指的是原始的GARCH 模型，不包括GARCH的扩展。谢谢啦
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七月初七
2012-6-21 14:56:07
有个acd-garch模型，专门用于金融高频数据的
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annizhou
2012-6-21 14:57:19
七月初七 发表于 2012-6-21 14:56
有个acd-garch模型，专门用于金融高频数据的
但原始的GARCH 模型是不能模拟高频数据的，对吗？
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七月初七
2012-6-21 15:03:30
我觉得是不可以，因为garch模型假定时间间隔是固定的
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annizhou
2012-6-21 15:28:16
七月初七 发表于 2012-6-21 15:03
我觉得是不可以，因为garch模型假定时间间隔是固定的
嗯，好的，谢谢，也就是说GARCH 模型是不能研究高频数据的对吗？ACD 模型才是真正意义上的开始研究高频数据了？
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ivanchow17
2012-6-21 22:30:09
应该不能。
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